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Título
Text copied to clipboard!Analista Quantitativo de Crédito de Contraparte
Descrição
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Estamos à procura de um Analista Quantitativo de Crédito de Contraparte altamente qualificado para se juntar à nossa equipe de gestão de riscos. Este profissional será responsável por desenvolver, implementar e monitorar modelos quantitativos que avaliem o risco de crédito de contrapartes em operações financeiras. O candidato ideal terá sólida formação em matemática, estatística, finanças quantitativas ou áreas correlatas, além de experiência prática com modelagem de risco e conhecimento profundo dos mercados financeiros.
O Analista Quantitativo de Crédito de Contraparte atuará em estreita colaboração com as equipes de risco, compliance, tesouraria e tecnologia para garantir que os modelos estejam alinhados com as exigências regulatórias e com as melhores práticas do mercado. Será também responsável por realizar análises de sensibilidade, testes de estresse e validações de modelos, além de preparar relatórios técnicos e apresentações para comitês de risco e alta gestão.
Além disso, o profissional deverá acompanhar as mudanças regulatórias e tendências de mercado que possam impactar os modelos de risco de crédito, propondo melhorias contínuas nos processos e ferramentas utilizadas. A capacidade de comunicação clara e objetiva, tanto verbal quanto escrita, será essencial para traduzir conceitos técnicos complexos em informações compreensíveis para diferentes públicos dentro da organização.
Este cargo oferece uma excelente oportunidade para profissionais que desejam atuar em um ambiente dinâmico, com alto nível de exigência técnica e grande exposição a decisões estratégicas. Se você é apaixonado por finanças quantitativas, tem perfil analítico e busca constante por inovação, esta vaga é para você.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver e manter modelos quantitativos de risco de crédito de contraparte
- Realizar análises de sensibilidade e testes de estresse
- Validar modelos conforme exigências regulatórias
- Preparar relatórios técnicos e apresentações para comitês de risco
- Colaborar com equipes de risco, compliance e tecnologia
- Monitorar o desempenho dos modelos e propor melhorias
- Acompanhar mudanças regulatórias e tendências de mercado
- Garantir a integridade e qualidade dos dados utilizados nos modelos
- Documentar metodologias e processos de modelagem
- Apoiar auditorias internas e externas relacionadas aos modelos de risco
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Matemática, Estatística, Engenharia, Economia ou áreas correlatas
- Experiência com modelagem quantitativa de risco de crédito
- Conhecimento de linguagens como Python, R ou MATLAB
- Familiaridade com regulamentações como Basel III e IFRS 9
- Capacidade analítica e atenção a detalhes
- Boa comunicação verbal e escrita
- Experiência com bancos de dados e manipulação de grandes volumes de dados
- Conhecimento de produtos financeiros e derivativos
- Capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar
- Inglês avançado ou fluente
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você possui experiência com modelagem de risco de crédito de contraparte?
- Quais linguagens de programação você domina para análise quantitativa?
- Já trabalhou com regulamentações como Basel III ou IFRS 9?
- Como você valida a eficácia de um modelo de risco?
- Descreva uma situação em que teve que explicar um modelo técnico para um público não técnico.
- Você tem experiência com testes de estresse e análise de sensibilidade?
- Como você lida com grandes volumes de dados em suas análises?
- Já participou de auditorias relacionadas a modelos de risco?
- Quais ferramentas você utiliza para visualização de dados?
- Você tem experiência com produtos financeiros complexos?
